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在多空博弈正酣的黄金市场上 ,乍看,机构离场,散户进场 。细究之,二者的多空角色也如异动的黄金价格 ,时刻在变。
作者:欧阳晓红
封图:图虫创意
看似没有明显导火索,但“头寸过度拥挤本身”就是一种市场信号。
当经历了十二年来最大单日跌幅的黄金,遇见迟来的美国9月通胀数据(北京时间10月24日20时30分公布)会发生什么化学反应?
异动:价格上蹿下跳
在多空博弈正酣的黄金市场上 ,乍看,机构离场,散户进场 。细究之 ,二者的多空角色也如异动的黄金价格,时刻在变。
10月23日,一名分析师在金十数据平台上建议做空 ,如针对纽约金差价合约挂空单(4102美元/盎司),止损线是4108美元/盎司,止盈线是4060美元/盎司。
这名看空的分析师预判黄金价格在反弹至4102美元/盎司时 ,会转而下跌。通过设置较小的止损,将风险控制在很低水平,而盈利目标远大,反映了其“小止损博取大收益 ”的交易策略 。
孰料 ,话音未落,市场生变。黄金价格并未跌至其做空点位,而是强势上涨并突破了某个关键阻力。于是 ,这名分析师迅速改变策略,从看空转为看多,建议在4104美元/盎司的价格反手做多 。
当日 ,黄金市场剧烈波动,多空分歧加剧,价格上蹿下跳。最终纽约金差价合约报收4138.42美元/盎司 ,上涨了1.81%。
黄金市场暗流涌动,多空双方在关键点位布下重兵 。
黄金仓位报告数据显示,期权市场上 ,4100美元/盎司以下看跌期权迅速堆积,而上方看涨期权则在短时间内被“清洗”,市场宛如一根被压缩的弹簧,在4155美元/盎司附近积蓄能量。
市场参与者的心理微妙而复杂。面对暴涨暴跌的黄金 ,一些经验丰富的投资者选择“坚守一边,然后小仓位倒差价”的策略 。
这场博弈的进展,很大程度上取决于即将公布的美国9月CPI(消费者价格指数)数据。这份美国联邦政府停摆以来的首份重磅通胀报告 ,已成为多头与空头共同关注的风向标。
通胀数据大考
美国9月CPI数据,已成为黄金市场破局的关键变量 。
根据机构预估,9月CPI将从2.9%上升至3.1% ,环比增长0.4%;核心CPI维持在3.1%,环比增长0.3%。若CPI数据超预期,或压制降息预期。
这一数据将直接影响美联储的货币政策走向。芝商所美联储观察工具显示 ,目前市场预期美联储10月降息25个基点的概率为96.7%,12月再次降息25基点的概率为96.5% 。
三种情景清晰勾勒出市场的潜在路径:
若9月CPI环比增幅≤0.2%,降息预期升温 ,美元承压,黄金上冲4175美元/盎司,但需注意伦敦黄金现货与纽约期金价差可能快速收敛,隐含波动率在数据公布后回落 ,适宜区间操作。
若9月CPI环比增幅≥0.5%,降息预期降温,美元反弹 ,黄金跌破4095美元/盎司并触发看跌期权卖盘,目标下看4000美元。此时纽约期金可能因流动性压力跌幅更大,价差扩大后需警惕修复风险 。
若CPI环比增幅在0.3%附近 ,符合预期,美元横盘,黄金陷入4095—4145美元/盎司区间震荡 ,隐含波动率收缩,为卖出跨式期权策略创造机会(需等待波动率收缩信号)。
有分析认为,当前 ,美国9月核心CPI环比增长0.3%,是市场共识,若实际数据恰好为0.3%,黄金可能先震荡后选择方向(突破区间需观察美元和美债反应);而纽约期金持仓减少 ,流动性风险可能加剧价格波动,建议轻仓等待数据落地后确认方向。
美国CPI数据将影响美联储降息预期,黄金在创纪录上涨后因超买指
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